Сравнение CJP.NEO с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
CJP.NEO и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 13.91% | 26.69% | 40.98% | 38.91% | 13.51% | 16.92% | 2.18% | 13.10% | -12.98% | 14.99% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 18.29% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
DXJ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 27.47%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и DXJ
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. DXJ — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
DXJ
Сравнение CJP.NEO c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.57 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.18 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и DXJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и DXJ
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и DXJ
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DXJ в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -49.63% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.65% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -22.19% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -39.14% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.69% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -14.44% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.25% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и DXJ
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.21% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.17% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.23% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.20% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.66% | +0.38% |