PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CJP.NEO с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DBJP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
11.03%23.57%36.31%33.21%2.64%12.02%8.67%14.93%-7.60%13.52%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.23% соответственно.


CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

DBJP

1 день
2.59%
1 месяц
-1.03%
С начала года
11.03%
6 месяцев
22.41%
1 год
41.55%
3 года*
31.12%
5 лет*
21.57%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и DBJP

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.


Доходность на риск

CJP.NEO vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CJP.NEODBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.74

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.33

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.21

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

11.23

+1.27

CJP.NEO vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CJP.NEODBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и DBJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и DBJP

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBJP в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и DBJP

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DBJP в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DBJP.


Загрузка...

Показатели просадок


CJP.NEODBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-31.30%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.11%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-21.50%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-31.30%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.71%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-7.35%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и DBJP

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.73% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CJP.NEODBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.55%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.06%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.98%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.14%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.97%

+1.07%