Сравнение CJP.NEO с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
CJP.NEO и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 9.43% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 11.03% | 23.57% | 36.31% | 33.21% | 2.64% | 12.02% | 8.67% | 14.93% | -7.60% | 13.52% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как DBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции CJP.NEO уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 15.12% против 16.23% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 15.12%
DBJP
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и DBJP
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. DBJP — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
DBJP
Сравнение CJP.NEO c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.74 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.33 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.21 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 11.23 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и DBJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и DBJP
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и DBJP
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки DBJP в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -31.30% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.11% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -21.50% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -31.30% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.71% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -7.35% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.16% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и DBJP
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.73% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.55% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 15.06% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.98% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.14% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 18.97% | +1.07% |