Сравнение CJP.NEO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CJP.NEO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 8.34% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | 16.80% | 27.54% | 19.58% | -12.57% | 17.59% | 14.37% | 20.37% | -1.49% | 16.42% |
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.11% против 12.40% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.00%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- 15.11%
ACWI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.NEO и ACWI
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
ACWI
Сравнение CJP.NEO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJP.NEO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.54 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.57 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.51 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJP.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CJP.NEO и ACWI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и ACWI
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ACWI в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.36% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.58% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и ACWI
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CJP.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -56.00% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.73% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -26.42% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -33.53% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.20% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -8.68% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и ACWI
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.02% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 9.91% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 16.94% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 13.54% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.82% | +5.20% |