PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIVVX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIVVX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		-4.47%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CIVVX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.70% соответственно.

CIVVX

1 день
2.77%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
1.70%
1 год
20.18%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.33%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CIVVX и TBGVX

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CIVVX
Causeway International Value Fund

Доходность на риск

CIVVX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVVXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.58

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.13

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.58

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVVX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVVXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между CIVVX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и TBGVX

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		10.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и TBGVX

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIVVXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-50.97%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-9.56%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-17.71%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-31.18%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-7.46%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.09%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.66%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и TBGVX

Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIVVXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

4.70%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.39%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.36%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

11.03%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

12.64%

+6.60%