PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVVX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVVX с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CIVVX (Causeway International Value Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both funds - CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, CIVVX returned 10.34%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVVX charges 1.10%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности CIVVX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Fund (CIVVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVVX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVVX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции EEM немного отстают с 9.91%.

CIVVX

1 день
2.85%
1 месяц
2.77%
С начала года
5.33%
6 месяцев
7.90%
1 год
21.44%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.34%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVVX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVVX
Causeway International Value Fund		5.33%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between CIVVX and EEM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г.

0.71

The correlation between CIVVX and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAI
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

CIVVX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVVX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVVXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.10

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.73

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.36

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.38

-7.95

CIVVX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVVX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVVX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVVX и EEM

Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVVXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-66.43%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-13.52%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-17.29%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-37.49%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-39.82%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.12%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-16.00%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.67%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVVX и EEM

Текущая волатильность для Causeway International Value Fund (CIVVX) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVVXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.80%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

19.39%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

21.64%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.26%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.64%

-1.22%

Сравнение комиссий CIVVX и EEM

CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVVX и EEM

Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.11%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CIVVX and EEM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to CIVVX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CIVVX dropped -61.07% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVVX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор