PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIVIX tracks the MSCI AC World ex USA Value (Net) while EFA tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CIVIX returned 10.22%/yr vs 9.11%/yr for EFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIVIX charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции CIVIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.11% соответственно.

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between CIVIX and EFA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.87

The correlation between CIVIX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с GCOW
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

CIVIX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.04

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

6.94

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и EFA

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-61.04%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.42%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-14.05%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.53%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-34.19%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.46%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-11.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.04%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и EFA

Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.98%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.51%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.05%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.48%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.26%

+2.17%

Сравнение комиссий CIVIX и EFA

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и EFA

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CIVIX and EFA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.71%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs EFA's -61.04%.

CIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор