Сравнение CIVIX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции CIVIX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.93% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и EFA
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
CIVIX vs. EFA — Ранг доходности на риск
CIVIX
EFA
Сравнение CIVIX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.19 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.30 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и EFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и EFA
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и EFA
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -61.04% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -11.42% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -29.53% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -34.19% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -6.67% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -12.00% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.01% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и EFA
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.51% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.21% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 17.74% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.32% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.20% | +2.07% |