PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIUEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIUEX и TBGVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий CIUEX и TBGVX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CIUEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.58

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.13

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.58

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между CIUEX и TBGVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и TBGVX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и TBGVX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIUEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-50.97%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.56%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-17.71%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-7.46%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.09%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и TBGVX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIUEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.70%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.39%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

12.36%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.03%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

12.64%

+6.36%