PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIUEX с PMZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с PMZIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) are both mutual funds - CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, CIUEX returned 9.91%/yr vs 2.82%/yr for PMZIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CIUEX charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for PMZIX.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и PMZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью 0.83%.

CIUEX

1 день
0.79%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.88%
1 год
21.50%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

PMZIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.83%
1 год
5.39%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.82%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и PMZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		9.88%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		0.83%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%0.83%

Correlation

The correlation between CIUEX and PMZIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.17

Over the past year, CIUEX and PMZIX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с BBEUCIUEX с FXAIXCIUEX с CMEUXCIUEX с CUSDXCIUEX с CBTAX
Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с PIMIXPMZIX с BIL

Доходность на риск

CIUEX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIUEXPMZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.69

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.63

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

8.11

-1.31

CIUEX vs. PMZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMZIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и PMZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и PMZIX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и PMZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXPMZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-10.44%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-2.42%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-3.53%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-10.44%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.77%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.18%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.70%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и PMZIX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXPMZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.07%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

2.63%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

3.36%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

3.88%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

3.25%

+15.74%

Сравнение комиссий CIUEX и PMZIX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMZIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и PMZIX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PMZIX в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.88%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.53%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%

Часто задаваемые вопросы

CIUEX and PMZIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (3.98%) compared to PMZIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs PMZIX's -10.44%.

PMZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и PMZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор