Сравнение CIUEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 0.29% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 18.91% | -17.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -16.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
CIUEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и GTMIX
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
CIUEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
CIUEX
GTMIX
Сравнение CIUEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.67 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.40 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 16.76 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.67 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и GTMIX
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.15% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и GTMIX
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -58.31% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.24% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -28.81% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -4.51% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -12.75% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.38% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и GTMIX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.97% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.56% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 15.56% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.91% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.06% | +2.94% |