Сравнение CISMX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 13.12% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и UMCVX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
CISMX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
CISMX
UMCVX
Сравнение CISMX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.09 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.32 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.88 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и UMCVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и UMCVX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и UMCVX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -59.30% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -15.59% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.10% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -45.77% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.09% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.11% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.67% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и UMCVX
Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.67% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.60% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 27.16% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 25.10% | -6.88% |