Сравнение CISMX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 6.07% против 9.54% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и IIVAX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
CISMX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
CISMX
IIVAX
Сравнение CISMX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.29 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.20 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.70 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.83 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и IIVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и IIVAX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и IIVAX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -57.38% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.98% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -23.12% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -44.13% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -6.10% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.38% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.32% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и IIVAX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.59% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.09% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.44% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.64% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.51% | -2.29% |