PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISMX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISMX с FASOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX).

CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CISMX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISMX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISMX
Clarkston Partners Fund		-2.54%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.08% соответственно.

CISMX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-5.23%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
6.07%

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Partners Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CIMDXCISMX с CGJIXCISMX с CILGXCISMX с ACLAXCISMX с ACMVXCISMX с SMVTXCISMX с FIUSX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с SMVTXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с FSLSXFASOX с ACLAX

Сравнение комиссий CISMX и FASOX

CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.

CISMX
Clarkston Partners Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

CISMX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISMX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISMXFASOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.11

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.68

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.65

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

6.66

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISMX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISMX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FASOX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISMX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISMXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.11

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между CISMX и FASOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISMX и FASOX

Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности FASOX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.77%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%

Просадки

Сравнение просадок CISMX и FASOX

Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FASOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISMXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-69.86%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-15.25%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-34.34%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-47.97%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-7.24%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.75%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.78%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CISMX и FASOX

Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISMXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.16%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.82%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.61%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.64%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

21.97%

-3.75%