Сравнение CISMX с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у DFVEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.23% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и DFVEX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
CISMX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
CISMX
DFVEX
Сравнение CISMX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.04 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.57 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.21 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.45 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.04 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и DFVEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и DFVEX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DFVEX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и DFVEX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -62.71% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.24% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.20% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -42.20% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -6.06% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.18% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.02% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и DFVEX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.18% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.27% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.64% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.33% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.17% | -1.95% |