Сравнение CISIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CISIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -7.68% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.49%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
CISIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 13.49%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и FSKAX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CISIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
CISIX
FSKAX
Сравнение CISIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.05 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и FSKAX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.84% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и FSKAX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -35.01% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.42% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.39% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -35.01% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -8.92% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -4.05% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и FSKAX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.43% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.42% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 9.40% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.50% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.38% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.42% | +0.10% |