Сравнение CISIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -4.56% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и FEQHX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
CISIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
CISIX
FEQHX
Сравнение CISIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.84 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.27 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.00 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и FEQHX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и FEQHX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -10.42% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -7.40% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -5.82% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -2.28% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.87% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и FEQHX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.11% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 6.85% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 11.04% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 11.29% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 11.29% | +7.25% |