Сравнение CISIX с CGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX).
CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CISIX и CGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISIX и CGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | -4.89% | 15.90% | 24.14% | 27.27% | -21.68% | 25.63% | 26.12% | 32.81% | -4.08% | 21.18% |
CGBIX Calvert Green Bond Fund | -0.58% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у CGBIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции CISIX превзошли акции CGBIX по среднегодовой доходности: 13.83% против 1.91% соответственно.
CISIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.83%
CGBIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISIX и CGBIX
CISIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CGBIX в 0.48%.
Доходность на риск
CISIX vs. CGBIX — Ранг доходности на риск
CISIX
CGBIX
Сравнение CISIX c CGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISIX | CGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.85 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.86 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.49 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISIX | CGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CISIX и CGBIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISIX и CGBIX
Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CGBIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISIX Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund | 5.67% | 5.39% | 1.77% | 1.02% | 1.17% | 1.02% | 0.94% | 1.14% | 4.33% | 2.41% | 3.77% | 7.62% |
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.85% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CISIX и CGBIX
Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки CGBIX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и CGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISIX | CGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -17.46% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -2.75% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -17.46% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -17.46% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.20% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -3.54% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.79% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISIX и CGBIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Calvert Green Bond Fund (CGBIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISIX | CGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 1.35% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 2.19% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 3.82% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 4.91% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 4.05% | +14.49% |