PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с WMKSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 13.28%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 7.18% против 13.28% соответственно.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

WMKSX

1 день
0.60%
1 месяц
2.80%
С начала года
15.68%
6 месяцев
13.63%
1 год
31.01%
3 года*
23.77%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		15.68%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between CIPSX and WMKSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г.

0.91

The correlation between CIPSX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

CIPSX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.90

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.68

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.96

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

13.23

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.90

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и WMKSX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-64.09%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-8.50%

-23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-24.20%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-39.84%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-39.84%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-0.35%

-22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-15.68%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

2.54%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и WMKSX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.76%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

12.05%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

17.71%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

26.10%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.97%

-2.15%

Сравнение комиссий CIPSX и WMKSX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и WMKSX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.80%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and WMKSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.76%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор