Сравнение CIPSX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.83% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и VRTGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
CIPSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VRTGX
Сравнение CIPSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.94 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.46 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.54 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 5.21 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.94 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VRTGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VRTGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -41.97% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.80% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -40.48% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -41.97% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -11.16% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.53% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 4.36% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VRTGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.82% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 16.59% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 25.39% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.53% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 24.45% | -2.65% |