Сравнение CIPSX с VRTGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 11.40%/yr for VRTGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.40% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 7.07%
VRTGX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам CIPSX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 2.43% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 16.85% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Correlation
The correlation between CIPSX and VRTGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VRTGX
Сравнение CIPSX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.55 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.17 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.77 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VRTGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -41.97% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.80% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -28.54% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -40.48% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -41.97% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -1.38% | -22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.43% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 4.10% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VRTGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.62% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 15.82% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 21.42% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 24.56% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.51% | -2.69% |
Сравнение комиссий CIPSX и VRTGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VRTGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and VRTGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTGX has higher volatility (6.62%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VRTGX's -41.97%.
VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор