Сравнение CIPSX с VISGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 11.70%/yr for VISGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.18% против 11.70% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 7.18%
VISGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам CIPSX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 3.44% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 18.67% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between CIPSX and VISGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VISGX
Сравнение CIPSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.16 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 12.03 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.85 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VISGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -58.74% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.39% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -27.58% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -38.41% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -38.70% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.28% | 0.00% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -11.61% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 2.98% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VISGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.28% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 14.84% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 19.45% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.56% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.99% | -1.17% |
Сравнение комиссий CIPSX и VISGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VISGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and VISGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISGX has higher volatility (5.28%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VISGX's -58.74%.
VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор