Сравнение CIPSX с JATTX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 10.10%/yr for JATTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и JATTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JATTX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям JATTX по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.10% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 7.07%
JATTX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам CIPSX и JATTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 2.43% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 11.41% | 9.54% | 10.30% | 14.52% | -23.75% | 6.63% | 28.41% | 28.30% | -5.25% | 26.90% |
Correlation
The correlation between CIPSX and JATTX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. JATTX — Ранг доходности на риск
CIPSX
JATTX
Сравнение CIPSX c JATTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | JATTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.29 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.42 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.58 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и JATTX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и JATTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -57.77% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.09% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -23.90% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -31.90% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -39.71% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -1.00% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -8.77% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 2.69% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и JATTX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | JATTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.24% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 12.36% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 16.06% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.61% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.58% | +1.24% |
Сравнение комиссий CIPSX и JATTX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и JATTX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
JATTX Janus Henderson Triton Fund Class T | 10.35% | 11.54% | 7.74% | 7.29% | 6.35% | 20.71% | 4.17% | 4.30% | 7.56% | 5.11% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and JATTX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JATTX has higher volatility (5.24%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs JATTX's -57.77%.
JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и JATTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор