Сравнение CIPSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.12% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и ETEGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
CIPSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
ETEGX
Сравнение CIPSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.23 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.31 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.75 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и ETEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и ETEGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и ETEGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -67.58% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -13.05% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -24.30% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -36.66% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -13.88% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -22.84% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 5.47% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и ETEGX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.34% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 11.16% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 19.73% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.76% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 19.82% | +1.98% |