Сравнение CIPSX с ETEGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.17% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 7.07%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам CIPSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 2.43% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between CIPSX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between CIPSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
ETEGX
Сравнение CIPSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.15 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.34 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и ETEGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -67.58% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -13.05% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -19.98% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -24.30% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -36.66% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -10.24% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -22.76% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 5.79% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и ETEGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.45% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 11.11% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 16.05% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.77% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.84% | +1.98% |
Сравнение комиссий CIPSX и ETEGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и ETEGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEGX has higher volatility (4.45%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs ETEGX's -67.58%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор