PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с CMCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CIPSX returned -18.68% vs 2.31% for CMCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.26% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 5.49%.

CIPSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
-18.68%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
7.47%

CMCIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.25%
1 год
2.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
CIPSX
Champlain Small Company Fund		4.39%-22.88%23.09%7.69%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		5.49%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between CIPSX and CMCIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CIPSX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

CIPSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.20

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.41

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.26

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

0.59

-1.60

CIPSX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и CMCIX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-21.50%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-11.68%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.49%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.48%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

5.04%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и CMCIX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.29%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.89%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

15.36%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.52%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

16.52%

+5.30%

Сравнение комиссий CIPSX и CMCIX

И CIPSX, и CMCIX имеют комиссию равную 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и CMCIX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.03%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and CMCIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (5.06%) compared to CMCIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор