PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIPSX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с CMCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CIPSX returned -16.88% vs 3.63% for CMCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.26% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 7.98%.

CIPSX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
0.68%
С начала года
6.05%
1 год
-16.88%
3 года*
1.45%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.02%

CMCIX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
2.21%
С начала года
7.98%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
CIPSX
Champlain Small Company Fund		6.05%-22.88%23.09%7.69%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.98%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between CIPSX and CMCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between CIPSX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с VSGIX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

CIPSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.28

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.53

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.83

-1.74

CIPSX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и CMCIX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-21.50%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-11.68%

-19.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-5.30%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.45%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

5.03%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и CMCIX

Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.67%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.81%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

15.34%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

16.43%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.43%

+5.35%

Сравнение комиссий CIPSX и CMCIX

И CIPSX, и CMCIX имеют комиссию равную 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и CMCIX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.93%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and CMCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to CMCIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор