PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с TGFRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 15.93%/yr for TGFRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPMX charges 1.09%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.93% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-2.92%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.87%
10 лет*
9.76%

TGFRX

1 день
-2.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
14.76%
6 месяцев
3.64%
1 год
51.65%
3 года*
31.14%
5 лет*
14.18%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-2.95%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		14.76%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Correlation

The correlation between CIPMX and TGFRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г.

0.75

Over the past year, the correlation between CIPMX and TGFRX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AMCGXTGFRX с AAPLTGFRX с TAAGXTGFRX с FBGRXTGFRX с SSMHXTGFRX с GGOIX

Доходность на риск

CIPMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPMXTGFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.77

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.35

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.37

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.46

-8.77

CIPMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и TGFRX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и TGFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-74.43%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-16.01%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-61.68%

+41.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-61.68%

+28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-61.68%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-29.42%

+22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-29.60%

+21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

6.37%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и TGFRX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

10.36%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

23.83%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

30.58%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

62.20%

-43.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

47.46%

-28.62%

Сравнение комиссий CIPMX и TGFRX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и TGFRX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности TGFRX в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.73%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		11.35%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and TGFRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGFRX has higher volatility (10.36%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs TGFRX's -74.43%.

TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и TGFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор