PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-9.26%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.73% соответственно.

CIPMX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-2.68%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.09%
10 лет*
9.31%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с COWZCIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с IVV
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий CIPMX и TGFRX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund

Доходность на риск

CIPMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.06

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.59

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.93

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

7.48

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.06

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между CIPMX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и TGFRX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.03%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и TGFRX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-95.35%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-16.01%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-95.35%

+62.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-95.35%

+61.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-92.38%

+79.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-31.67%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

7.24%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и TGFRX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

12.37%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

24.40%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

35.36%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

793.45%

-774.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

561.16%

-542.33%