Сравнение CIPMX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.08% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и TAAGX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
CIPMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
CIPMX
TAAGX
Сравнение CIPMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.01 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 2.66 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.06 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 17.43 | -18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.01 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и TAAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и TAAGX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и TAAGX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -62.13% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.13% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -34.47% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -34.47% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -5.56% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -18.82% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.83% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и TAAGX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.62% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 16.80% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 24.69% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.94% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 22.02% | -3.19% |