Сравнение CIPMX с BFGIX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 21.85%/yr for BFGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 21.85% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.76%
BFGIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 21.85%
Сравнение доходности по годам CIPMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -2.95% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 4.40% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CIPMX and BFGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.82 |
The correlation between CIPMX and BFGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
CIPMX
BFGIX
Сравнение CIPMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.43 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.51 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и BFGIX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -43.62% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -9.92% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -20.97% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -35.71% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.62% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.90% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -7.85% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.70% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и BFGIX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.05% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 15.73% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 21.98% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 22.84% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.21% | -5.37% |
Сравнение комиссий CIPMX и BFGIX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и BFGIX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.73% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and BFGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.05%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs BFGIX's -43.62%.
BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор