PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPMX с BARIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.63%/yr vs 10.73%/yr for BARIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.73% соответственно.

CIPMX

1 день
-1.17%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.06%
3 года*
7.70%
5 лет*
1.94%
10 лет*
9.63%

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPMX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-0.97%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Correlation

The correlation between CIPMX and BARIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.92

The correlation between CIPMX and BARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с PEXLCIPMX с COWZCIPMX с FMDGXCIPMX с FBGRXCIPMX с IJRCIPMX с IMCGCIPMX с IVV
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX

Доходность на риск

CIPMX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXBARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.14

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.02

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

0.04

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BARIX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и BARIX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и BARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPMXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-37.44%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.68%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-17.78%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-37.44%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-37.44%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.80%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.74%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.16%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и BARIX

Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPMXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.81%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.76%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

19.55%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.84%

-0.97%

Сравнение комиссий CIPMX и BARIX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и BARIX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности BARIX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		18.35%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%

Часто задаваемые вопросы

CIPMX and BARIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIPMX has higher volatility (4.24%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs BARIX's -37.44%.

BARIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPMX и BARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор