Сравнение CIMDX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIMDX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -5.72% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.83% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.83%.
CIMDX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
UMCVX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIMDX и UMCVX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
CIMDX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
CIMDX
UMCVX
Сравнение CIMDX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIMDX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.57 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.11 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.39 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 10.09 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.57 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIMDX и UMCVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и UMCVX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности UMCVX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.44% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.69% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и UMCVX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -59.30% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.69% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -25.10% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.51% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.11% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.69% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и UMCVX
Текущая волатильность для Clarkston Founders Fund (CIMDX) составляет 5.32%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIMDX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.10% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 14.67% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 23.61% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 27.16% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.09% | -7.57% |