PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIMDX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIMDX с DFVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Founders Fund (CIMDX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CIMDX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Founders Fund (CIMDX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIMDX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, CIMDX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у DFVEX с доходностью -0.29%.

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Founders Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий CIMDX и DFVEX

CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

CIMDX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIMDX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMDXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.04

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.57

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.21

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

5.45

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIMDX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIMDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DFVEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIMDX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMDXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между CIMDX и DFVEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIMDX и DFVEX

Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFVEX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CIMDX и DFVEX

Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMDXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-62.71%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.24%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.20%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.06%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.18%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.02%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CIMDX и DFVEX

Clarkston Founders Fund (CIMDX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 5.29% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMDXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.18%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.27%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.64%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.33%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

20.17%

-2.65%