Сравнение CIL с PATN
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, CIL returned 16.95% vs 65.39% for PATN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности CIL и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.64%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.21%
PATN
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.64%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 65.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIL и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | -6.06% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 34.64% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between CIL and PATN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CIL and PATN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIL и PATN
Секторы
CIL
PATN
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CIL
PATN
Промышленность
CIL
PATN
Потребительский защитный сектор
CIL
PATN
Потребительский циклический сектор
CIL
PATN
Здравоохранение
CIL
PATN
Коммунальные услуги
CIL
PATN
-
Сырьевые материалы
CIL
PATN
Технологии
CIL
PATN
Коммуникационные услуги
CIL
PATN
Энергетика
CIL
PATN
Недвижимость
CIL
PATN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. PATN — Ранг доходности на риск
CIL
PATN
Сравнение CIL c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIL | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.56 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 17.76 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIL и PATN
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -16.77% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -14.40% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.19% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -3.17% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.69% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и PATN
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.88% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 21.37% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 23.92% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 22.26% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.26% | -5.18% |
Сравнение комиссий CIL и PATN
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и PATN
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности PATN в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.20% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.61% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and PATN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (12.88%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 65.39% vs 16.95% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 65.39% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
PATN has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.20% for CIL.
CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Crestview and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор