Сравнение CIL с FFDI
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CIL returned 17.37% vs 12.65% for FFDI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FFDI.
Доходность
Сравнение доходности CIL и FFDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FFDI с доходностью 6.62%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 8.21%
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIL и FFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | -2.18% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
Correlation
The correlation between CIL and FFDI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between CIL and FFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. FFDI — Ранг доходности на риск
CIL
FFDI
Сравнение CIL c FFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | FFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.07 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 4.03 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.75 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CIL и FFDI
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и FFDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -14.39% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.85% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.89% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.14% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.14% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и FFDI
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.15% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 14.58% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 16.95% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.67% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.67% | -1.50% |
Сравнение комиссий CIL и FFDI
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и FFDI
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FFDI в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.67% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and FFDI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs FFDI's -14.39%.
On 1-year performance, CIL leads with 17.37% vs 12.65% for FFDI. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIL has performed better with a 17.37% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.67% for CIL.
They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.55% for FFDI.
CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и FFDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор