Сравнение CIL с FFDI
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while FFDI is actively managed. Over the past year, CIL returned 14.70% vs 16.93% for FFDI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIL charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for FFDI.
Доходность
Сравнение доходности CIL и FFDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FFDI с доходностью 11.13%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 7.32%
FFDI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $101.14K | $69.07K | $79.71K |
Сравнение доходности по годам CIL и FFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | -2.05% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 11.13% | 26.66% | -9.21% |
Correlation
The correlation between CIL and FFDI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between CIL and FFDI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. FFDI — Ранг доходности на риск
CIL
FFDI
Сравнение CIL c FFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIL | FFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.43 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 5.23 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIL и FFDI
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки FFDI в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и FFDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -14.39% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.85% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.60% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.25% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и FFDI
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | FFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.15% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 16.66% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 18.45% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.83% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 19.83% | -3.09% |
Сравнение комиссий CIL и FFDI
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFDI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и FFDI
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FFDI в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 1.95% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and FFDI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFDI has higher volatility (6.15%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs FFDI's -14.39%.
On 1-year performance, FFDI leads with 16.93% vs 14.70% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 16.93% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.05% for CIL.
They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.55% for FFDI.
CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и FFDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор