PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, CIL returned 15.34% vs 34.90% for EPIN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности CIL и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.50%
С начала года
5.44%
1 год
15.34%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.29%

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и EPIN

2026 (YTD)2025
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%10.44%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between CIL and EPIN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between CIL and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CIL и EPIN

Секторы
CIL
EPIN

Финансовые услуги

24.8%
17.7%

Промышленность

18.4%
20.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.1%

Здравоохранение

7.7%
6.6%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

6.6%
7.3%

Технологии

6.4%
34.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
1.2%

Энергетика

4.6%
4.2%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

CIL
24.8%
EPIN
17.7%

Промышленность

CIL
18.4%
EPIN
20.4%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
EPIN
2.5%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
EPIN
6.1%

Здравоохранение

CIL
7.7%
EPIN
6.6%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
EPIN

-

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
EPIN
7.3%

Технологии

CIL
6.4%
EPIN
34.1%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
EPIN
1.2%

Энергетика

CIL
4.6%
EPIN
4.2%

Недвижимость

CIL
2.2%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с VXUSCIL с BKCICIL с ACWX
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

CIL vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.84

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.53

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

11.10

+4.18

CIL vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и EPIN

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-11.64%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.64%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.78%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.84%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.15%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и EPIN

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.63%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

16.97%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

19.04%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.47%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.47%

-1.72%

Сравнение комиссий CIL и EPIN

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и EPIN

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and EPIN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 15.34% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Crestview and Harbor. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.80% for EPIN.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор