PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 10.83%/yr for CDL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности CIL и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.83% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between CIL and CDL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.51

The correlation between CIL and CDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и CDL

Секторы
CIL
CDL

Финансовые услуги

24.8%
23.4%

Промышленность

18.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.6%

Здравоохранение

7.7%
6.8%

Коммунальные услуги

6.6%
24.3%

Сырьевые материалы

6.6%
0.0%

Технологии

6.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.4%

Энергетика

4.6%
9.5%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
CDL
23.4%

Промышленность

CIL
18.4%
CDL
2.3%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
CDL
15.9%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
CDL
6.6%

Здравоохранение

CIL
7.7%
CDL
6.8%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
CDL
24.3%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
CDL
0.0%

Технологии

CIL
6.4%
CDL
6.9%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
CDL
4.4%

Энергетика

CIL
4.6%
CDL
9.5%

Недвижимость

CIL
2.2%
CDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

CIL vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.86

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.77

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.20

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

11.35

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDL равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CIL и CDL

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-41.03%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.66%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-12.87%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-17.28%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.03%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.19%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.35%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и CDL

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.66%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

6.86%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

9.75%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

13.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.04%

+0.13%

Сравнение комиссий CIL и CDL

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и CDL

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

CIL and CDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 8.21% for CIL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.67% for CIL.

CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.35% for CDL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор