PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с CDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

CIL и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIL и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.80% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий CIL и CDL

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CIL vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.93

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.33

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.24

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

5.03

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CDL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.93

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между CIL и CDL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и CDL

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CDL в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CIL и CDL

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CILCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-41.03%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.29%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-17.28%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.03%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.07%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.39%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.79%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и CDL

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.95%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

6.97%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

13.72%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.87%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.05%

+0.27%