Сравнение CIK с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIK и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIK и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -7.01% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.67% соответственно.
CIK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 8.24%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIK и PRFRX
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
CIK vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
CIK
PRFRX
Сравнение CIK c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIK | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 3.59 | -3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 7.18 | -7.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.36 | -1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.93 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 28.58 | -29.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIK | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.59 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.49 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.45 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.43 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CIK и PRFRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и PRFRX
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.41% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CIK и PRFRX
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIK | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -20.05% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -1.96% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -5.94% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -20.05% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -0.53% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -0.69% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 0.43% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и PRFRX
Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIK | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.71% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 2.11% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 3.33% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 2.90% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 3.92% | +13.36% |