PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIK с CSAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while CSAIX is a Systematic Trend fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CIK returned 7.36%/yr vs 0.36%/yr for CSAIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CIK charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности CIK и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у CSAIX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 0.36% соответственно.

CIK

1 день
0.00%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-7.21%
3 года*
2.80%
5 лет*
2.18%
10 лет*
7.36%

CSAIX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.54%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.78%
1 год
12.15%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.50%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIK и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-9.23%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		3.78%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Correlation

The correlation between CIK and CSAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с XILSXCIK с RSIIXCIK с JIRE
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIX

Доходность на риск

CIK vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIKCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.11

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.44

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.66

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.42

-5.41

CIK vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CSAIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIK и CSAIX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIKCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-28.79%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-7.73%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-22.02%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-28.79%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-28.79%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-19.53%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.57%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.89%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и CSAIX

Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIKCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.06%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

10.88%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.59%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

10.44%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

10.09%

+7.19%

Сравнение комиссий CIK и CSAIX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и CSAIX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности CSAIX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.61%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.57%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Часто задаваемые вопросы

CIK and CSAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIK has higher volatility (3.26%) compared to CSAIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs CSAIX's -28.79%.

CSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIK и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор