PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIK с CRSOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both mutual funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CIK returned 7.59%/yr vs 6.15%/yr for CRSOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности CIK и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.15% соответственно.

CIK

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-8.86%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-7.79%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.59%

CRSOX

1 день
-1.69%
1 месяц
-10.46%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.84%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.70%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIK и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-8.86%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		13.37%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between CIK and CRSOX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.15

The correlation between CIK and CRSOX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CSAIXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с XILSXCIK с RSIIXCIK с JIRE
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с PCLIXCRSOX с BRCYXCRSOX с CCRSX

Доходность на риск

CIK vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIKCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.44

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.92

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.66

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.39

-8.45

CIK vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа CRSOX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIK и CRSOX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIKCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-74.26%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-14.20%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.20%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.50%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-31.89%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-36.13%

+23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-45.10%

+31.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.19%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и CRSOX

Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 3.29%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIKCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.48%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

16.54%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.06%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.33%

+2.95%

Сравнение комиссий CIK и CRSOX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и CRSOX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности CRSOX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.57%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		7.06%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIK and CRSOX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (4.09%) compared to CIK (3.29%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs CRSOX's -74.26%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIK и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор