PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIK с CRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both mutual funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CIK returned 7.38%/yr vs 7.38%/yr for CRSOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности CIK и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 27.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CIK – 7.38% и акции CRSOX – 7.38%.

CIK

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-4.73%
3 года*
5.50%
5 лет*
2.13%
10 лет*
7.38%

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIK и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-8.49%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%13.39%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between CIK and CRSOX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.15

The correlation between CIK and CRSOX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с CSAIXCIK с XILSXCIK с RSIIXCIK с JIRE
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIXCRSOX с CCRSX

Доходность на риск

CIK vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIKCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.42

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.03

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

5.24

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

14.21

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIK vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CRSOX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIKCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.42

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CIK и CRSOX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIKCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-74.26%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-7.49%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-11.43%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-25.50%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-31.89%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-28.44%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-45.14%

+31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.76%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и CRSOX

Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 3.37%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIKCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.08%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

14.12%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

16.21%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.06%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.32%

+2.97%

Сравнение комиссий CIK и CRSOX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и CRSOX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности CRSOX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.54%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIK and CRSOX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSOX has higher volatility (5.08%) compared to CIK (3.37%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs CRSOX's -74.26%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIK и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор