Сравнение CIK с CRSOX
CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both mutual funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, CIK returned 7.06%/yr vs 6.54%/yr for CRSOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.
Доходность
Сравнение доходности CIK и CRSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции CIK превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 7.06% против 6.54% соответственно.
CIK
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.06%
CRSOX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 13.20%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам CIK и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -9.24% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -19.19% | 17.88% | 7.39% | 26.82% | -8.94% | 13.39% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 17.66% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Correlation
The correlation between CIK and CRSOX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | 0.15 |
The correlation between CIK and CRSOX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIK vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
CIK
CRSOX
Сравнение CIK c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIK | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.88 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.23 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIK и CRSOX
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и CRSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIK | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -74.26% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -14.20% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -14.20% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -25.50% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -31.89% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -33.72% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -45.11% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 4.27% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и CRSOX
Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 2.98%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIK | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.15% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 14.73% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 17.06% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.18% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.36% | +2.91% |
Сравнение комиссий CIK и CRSOX
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и CRSOX
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности CRSOX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.60% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 4.37% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIK and CRSOX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSOX has higher volatility (5.15%) compared to CIK (2.98%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs CRSOX's -74.26%.
CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIK и CRSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор