Сравнение CII с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CII имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции VTCLX немного впереди с 13.99%.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и VTCLX
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
CII vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
CII
VTCLX
Сравнение CII c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.98 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.50 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.52 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.35 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.98 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CII и VTCLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и VTCLX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CII и VTCLX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -55.18% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.20% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -24.98% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -34.56% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.12% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.61% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и VTCLX
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.42% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.68% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.43% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.23% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.26% | +0.20% |