Сравнение CII с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.80% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и PUTW
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
CII vs. PUTW — Ранг доходности на риск
CII
PUTW
Сравнение CII c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.58 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 8.35 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CII и PUTW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и PUTW
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CII и PUTW
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -28.40% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.90% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -16.56% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -28.40% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.73% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.48% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.87% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и PUTW
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.76% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 7.82% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 14.33% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.21% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.23% | +5.23% |