PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CII с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CII и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CII и PUTW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
-6.35%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.80% соответственно.


CII

1 день
2.19%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
5.12%
1 год
37.23%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.37%

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение комиссий CII и PUTW

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.


Доходность на риск

CII vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CII
Ранг доходности на риск CII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIIPUTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.09

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.63

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.58

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.35

+3.30

CII vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа PUTW равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIIPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между CII и PUTW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и PUTW

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности PUTW в 12.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
18.11%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund
12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CII и PUTW

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и PUTW.


Загрузка...

Показатели просадок


CIIPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-28.40%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.90%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-16.56%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-28.40%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.73%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.48%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.87%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и PUTW

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIIPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

4.76%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.82%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

14.33%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

12.21%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

13.23%

+5.23%