Сравнение CII с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -5.60% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у FFA с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции FFA по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.66% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
FFA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CII и FFA
CII берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
CII vs. FFA — Ранг доходности на риск
CII
FFA
Сравнение CII c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.74 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.13 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.89 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 4.50 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.74 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CII и FFA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и FFA
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности FFA в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.41% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок CII и FFA
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -57.51% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.81% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -29.96% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -44.35% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.58% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -8.48% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.94% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и FFA
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.36% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.75% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.29% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.34% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.69% | -1.23% |