Сравнение CII с CLPAX
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, CII returned 15.30%/yr vs 8.09%/yr for CLPAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 1.74%/yr for CLPAX.
Доходность
Сравнение доходности CII и CLPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 15.30% против 8.09% соответственно.
CII
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 15.30%
CLPAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам CII и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.56% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 17.67% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Correlation
The correlation between CII and CLPAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between CII and CLPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
CII
CLPAX
Сравнение CII c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 2.34 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 6.55 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.21 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CII и CLPAX
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и CLPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -32.47% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.87% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.37% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -32.47% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -32.47% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | 0.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.08% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.59% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и CLPAX
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 4.45%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.95% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.29% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.65% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.82% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 14.47% | +4.05% |
Сравнение комиссий CII и CLPAX
CII берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и CLPAX
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности CLPAX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.38% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 7.74% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Часто задаваемые вопросы
CII and CLPAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPAX has higher volatility (4.95%) compared to CII (4.45%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs CLPAX's -32.47%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и CLPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор