PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с MAIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с MAIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. MAIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и MAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и MAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-3.54%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		-2.75%10.28%8.64%10.58%-3.59%12.81%4.39%16.13%-2.76%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у MAIPX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции CIHEX превзошли акции MAIPX по среднегодовой доходности: 7.62% против 6.51% соответственно.

CIHEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.87%
1 год
9.82%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.62%

MAIPX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.04%
3 года*
7.73%
5 лет*
6.19%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

MAI Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с MAIPX:
MAIPX с VEIPXMAIPX с SHIIXMAIPX с HRSTXMAIPX с SDRIXMAIPX с EIVPXMAIPX с PPFIXMAIPX с ECAT

Сравнение комиссий CIHEX и MAIPX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MAIPX в 0.99%.

MAIPX
MAI Managed Volatility Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. MAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MAIPX
Ранг доходности на риск MAIPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c MAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и MAI Managed Volatility Fund (MAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXMAIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.16

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.76

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

5.07

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. MAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MAIPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и MAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXMAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между CIHEX и MAIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и MAIPX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MAIPX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.34%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
MAIPX
MAI Managed Volatility Fund		1.24%1.33%2.20%4.59%2.26%0.00%0.32%1.74%2.89%2.12%0.80%4.17%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и MAIPX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки MAIPX в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и MAIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXMAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-25.69%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-9.49%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-11.77%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-25.69%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-3.04%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.44%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и MAIPX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.12%, в то время как у MAI Managed Volatility Fund (MAIPX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXMAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

3.37%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

11.80%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

8.80%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.95%

-1.59%