Сравнение CIHEX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и JHQTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	-2.14%	11.36%	14.96%	15.88%	-11.11%	12.21%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	-3.00%	9.32%	16.76%	18.60%	-14.49%	13.16%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

CIHEX

1 день: 1.46%

1 месяц: -2.44%

С начала года: -2.14%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 11.29%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 7.78%

JHQTX

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.96%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -0.33%

1 год: 9.68%

3 года*: 12.41%

5 лет*: 6.59%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Hedged Equity Fund

Название символа

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с CIHEX:

CIHEX с SPY CIHEX с HELO CIHEX с OBMCX CIHEX с CHI CIHEX с CIGEX CIHEX с HRSTX CIHEX с CTRIX

Часто сравнивают с JHQTX:

JHQTX с CMNIX JHQTX с BBLU JHQTX с VOO JHQTX с HRSTX JHQTX с SHIIX JHQTX с GTSOX JHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий CIHEX и JHQTX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

CIHEX

Calamos Hedged Equity Fund

JHQTX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JHQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIHEX	JHQTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.07	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.60	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.24	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.02	1.71	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	6.76	+2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIHEX	JHQTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.07	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.68	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.74	0.00

Корреляция

Корреляция между CIHEX и JHQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и JHQTX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	0.33%	0.33%	0.46%	0.69%	0.73%	0.44%	1.03%	0.99%	3.16%	0.85%	1.29%	1.69%
JHQTX JPMorgan Hedged Equity 3 Fund	0.51%	0.50%	0.70%	0.94%	1.99%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и JHQTX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, примерно равная максимальной просадке JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIHEX	JHQTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.80%	-18.72%	+0.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.82%	-5.98%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.77%	-18.72%	+2.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.29%	-4.37%	+1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.34%	-4.25%	+1.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.30%	1.51%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и JHQTX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIHEX	JHQTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	2.92%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.01%	5.80%	-0.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.28%	9.50%	-0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.13%	9.69%	-0.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.38%	9.66%	-0.28%

Сравнение CIHEX с JHQTX

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и JHQTX

Сравнение доходности по годам CIHEX и JHQTX

Доходность по периодам

CIHEX

JHQTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CIHEX и JHQTX

Доходность на риск

CIHEX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

CIHEX

JHQTX

Сравнение CIHEX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIHEX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и JHQTX

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и JHQTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и JHQTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)