Сравнение CIHEX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CIHEX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIHEX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | -1.77% | 11.36% | 14.96% | 15.88% | -11.11% | 13.31% | 9.66% | 14.47% | 0.87% | 8.37% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 0.66% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CIHEX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции CIHEX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 7.82% против 7.21% соответственно.
CIHEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 7.82%
GTSOX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIHEX и GTSOX
CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
CIHEX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
CIHEX
GTSOX
Сравнение CIHEX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHEX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.16 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.07 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.68 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CIHEX и GTSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHEX и GTSOX
Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GTSOX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund | 0.33% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 0.73% | 0.44% | 1.03% | 0.99% | 3.16% | 0.85% | 1.29% | 1.69% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.24% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок CIHEX и GTSOX
Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIHEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.80% | -29.21% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -5.05% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -22.03% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | -29.21% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.47% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.78% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHEX и GTSOX
Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.63%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIHEX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.33% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 4.99% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 14.06% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 13.19% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 13.44% | -4.07% |