Сравнение CIHEX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и GCPYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	-2.14%	11.36%	14.96%	15.88%	-11.11%	13.31%	9.66%	14.47%	0.87%	8.37%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	-2.97%	12.59%	18.15%	17.59%	-11.48%	19.28%	8.38%	16.67%	-5.37%	12.22%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.87% соответственно.

CIHEX

1 день: 1.46%

1 месяц: -2.44%

С начала года: -2.14%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 11.29%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 7.78%

GCPYX

1 день: 2.61%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -2.97%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 12.53%

3 года*: 12.75%

5 лет*: 8.59%

10 лет*: 8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Hedged Equity Fund

Название символа

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с CIHEX:

CIHEX с SPY CIHEX с HELO CIHEX с OBMCX CIHEX с CHI CIHEX с CIGEX CIHEX с HRSTX CIHEX с CTRIX

Часто сравнивают с GCPYX:

GCPYX с GTEYX GCPYX с SHIIX GCPYX с GTSOX GCPYX с LGRCX GCPYX с HNDRX GCPYX с LSIIX GCPYX с SDRIX

Сравнение комиссий CIHEX и GCPYX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.

CIHEX

Calamos Hedged Equity Fund

GCPYX

Gateway Equity Call Premium Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCPYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CIHEX	GCPYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.99	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.62	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.25	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.02	0.44	+1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	1.68	+7.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CIHEX	GCPYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.99	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.73	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	0.73	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.67	+0.07

Корреляция

Корреляция между CIHEX и GCPYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и GCPYX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GCPYX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CIHEX Calamos Hedged Equity Fund	0.33%	0.33%	0.46%	0.69%	0.73%	0.44%	1.03%	0.99%	3.16%	0.85%	1.29%	1.69%
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund	0.45%	0.44%	0.73%	0.92%	0.96%	0.47%	0.82%	1.07%	1.12%	1.03%	1.15%	1.47%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и GCPYX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CIHEX	GCPYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.80%	-25.24%	+7.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.82%	-10.62%	+4.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.77%	-18.33%	+2.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.80%	-25.24%	+7.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.29%	-4.59%	+1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.34%	-2.85%	+0.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.30%	4.04%	-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и GCPYX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CIHEX	GCPYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	4.37%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.01%	7.40%	-2.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.28%	15.89%	-6.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.13%	12.31%	-3.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.38%	12.45%	-3.07%

Сравнение CIHEX с GCPYX

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и GCPYX

Сравнение доходности по годам CIHEX и GCPYX

Доходность по периодам

CIHEX

GCPYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CIHEX и GCPYX

Доходность на риск

CIHEX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

CIHEX

GCPYX

Сравнение CIHEX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CIHEX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и GCPYX

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и GCPYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и GCPYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)