PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с CCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с CCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и CCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и CCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CCVIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям CCVIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.36% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX
Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX

Сравнение комиссий CIHEX и CCVIX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CCVIX в 1.10%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. CCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c CCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Calamos Convertible Fund (CCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXCCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.39

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.36

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

11.92

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. CCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCVIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и CCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXCCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.02

Корреляция

Корреляция между CIHEX и CCVIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и CCVIX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CCVIX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и CCVIX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки CCVIX в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и CCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXCCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-36.56%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-7.90%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-27.33%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-27.33%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.14%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.91%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.23%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и CCVIX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CCVIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXCCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.84%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

12.15%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

15.54%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

12.71%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.72%

-3.34%