Сравнение CIGYX с APGAX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while APGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 16.18%/yr for APGAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.84%/yr for APGAX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и APGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 4.08% против 16.18% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.08%
APGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам CIGYX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 4.69% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Correlation
The correlation between CIGYX and APGAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between CIGYX and APGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
CIGYX
APGAX
Сравнение CIGYX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGYX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.94 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 3.47 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.00 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.53 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и APGAX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и APGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -67.19% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -15.33% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -21.63% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -34.04% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -34.04% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -1.48% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -19.42% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.14% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и APGAX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.31% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 10.93% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 14.35% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 20.15% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.66% | -1.21% |
Сравнение комиссий CIGYX и APGAX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и APGAX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности APGAX в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.81% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and APGAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to APGAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs APGAX's -67.19%.
APGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и APGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор