PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIGEX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGEX с CVGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIGEX (Calamos Global Equity Fund) and CVGRX (Calamos Growth Fund) are both mutual funds - CIGEX is a Global Equities fund managed by Calamos, while CVGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CIGEX returned 15.04%/yr vs 14.62%/yr for CVGRX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CIGEX charges 1.15%/yr vs 1.28%/yr for CVGRX.

Доходность

Сравнение доходности CIGEX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGEX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIGEX имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции CVGRX немного отстают с 14.62%.

CIGEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
10.60%
С начала года
16.07%
1 год
23.04%
3 года*
23.34%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.04%

CVGRX

1 день
0.65%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.07%
С начала года
8.86%
1 год
17.76%
3 года*
21.14%
5 лет*
10.95%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGEX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		16.07%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%
CVGRX
Calamos Growth Fund		8.86%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Correlation

The correlation between CIGEX and CVGRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.93

The correlation between CIGEX and CVGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Equity Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CVLOXCIGEX с CIHEXCIGEX с CHICIGEX с CHYDX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с SPYGCVGRX с BITCVGRX с QQQ

Доходность на риск

CIGEX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGEX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGEXCVGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.01

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.45

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.12

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

3.98

+2.24

CIGEX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGEX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVGRX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGEX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIGEX и CVGRX

Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CVGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGEXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-61.65%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-16.00%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-23.81%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-37.43%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-37.43%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.15%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.48%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.50%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGEX и CVGRX

Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGEXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.02%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

14.51%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

17.83%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

22.05%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.66%

-2.11%

Сравнение комиссий CIGEX и CVGRX

CIGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGEX и CVGRX

Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности CVGRX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		13.24%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
CVGRX
Calamos Growth Fund		8.10%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Часто задаваемые вопросы

CIGEX and CVGRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGEX has higher volatility (7.71%) compared to CVGRX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CIGEX dropped -60.48% vs CVGRX's -61.65%.

CIGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGEX и CVGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор