Сравнение CIGEX с CTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).
CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и CTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIGEX и CTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -1.72% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CIGEX превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 13.41% против 1.61% соответственно.
CIGEX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.41%
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIGEX и CTRIX
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.
Доходность на риск
CIGEX vs. CTRIX — Ранг доходности на риск
CIGEX
CTRIX
Сравнение CIGEX c CTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGEX | CTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.35 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.72 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.16 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGEX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CIGEX и CTRIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и CTRIX
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности CTRIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 15.64% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и CTRIX
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIGEX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -17.84% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -2.71% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -17.84% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -17.84% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -2.42% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -3.04% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.90% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и CTRIX
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIGEX | CTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 1.63% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 2.52% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 4.35% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 5.51% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 4.57% | +14.73% |