Сравнение CIGEX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIGEX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -5.78% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции CIGEX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 12.93% против 14.80% соответственно.
CIGEX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.93%
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIGEX и CSQ
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CIGEX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CIGEX
CSQ
Сравнение CIGEX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGEX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 3.29 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CIGEX и CSQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и CSQ
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что больше доходности CSQ в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 16.31% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и CSQ
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIGEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -67.17% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.59% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -33.09% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -48.21% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -12.07% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -9.40% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.94% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и CSQ
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIGEX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.85% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.54% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.12% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 20.00% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.93% | -3.68% |