Сравнение CIGEX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIGEX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -1.72% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 34.56% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.
CIGEX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.41%
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIGEX и CPLIX
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CIGEX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CIGEX
CPLIX
Сравнение CIGEX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGEX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.54 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.70 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CIGEX и CPLIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и CPLIX
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности CPLIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 15.64% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и CPLIX
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIGEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -33.71% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -8.73% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -18.28% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -7.77% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.68% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.76% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и CPLIX
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CIGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIGEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 3.13% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 6.16% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 9.42% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.27% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 15.26% | +4.04% |