Сравнение CIF с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | -0.06% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.66% соответственно.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и PRFRX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
CIF vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
CIF
PRFRX
Сравнение CIF c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 3.66 | -3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 7.34 | -6.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.39 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 5.81 | -5.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 28.10 | -26.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.66 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.48 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.45 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.43 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между CIF и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и PRFRX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности PRFRX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.94% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и PRFRX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -20.05% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.07% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -5.94% | -38.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -20.05% | -25.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -0.64% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -0.69% | -17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.43% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и PRFRX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.74% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 2.18% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 3.34% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 2.91% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 3.92% | +15.51% |