PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIF с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIF и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF
MFS Intermediate High Income Fund
-2.21%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
-0.06%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.66% соответственно.


CIF

1 день
2.85%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.09%
3 года*
9.56%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.17%

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.72%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Intermediate High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий CIF и PRFRX

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

CIF vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIFPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.66

-3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

7.34

-6.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

2.39

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

5.81

-5.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

28.10

-26.18

CIF vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.66

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

2.48

-2.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.45

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.43

-1.27

Корреляция

Корреляция между CIF и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и PRFRX

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности PRFRX в 12.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund
10.96%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.94%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок CIF и PRFRX

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


CIFPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-20.05%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-2.07%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-5.94%

-38.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-20.05%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

-0.64%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-0.69%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.43%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и PRFRX

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIFPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.74%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

2.18%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

3.34%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

2.91%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

3.92%

+15.51%